國元證券(000728):國元證券股份有限公司2023年半年度風險控制指標報告

國元證券股份有限公司

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2023年半年度風險控制指標報告

2023年上半年，國元證券股份有限公司（以下簡稱“本公司

或公司”）切實貫徹監(jiān)管要求，動態(tài)監(jiān)控凈資本、流動性等風險

控制指標，全面開展凈資本、流動性敏感性分析和壓力測試，確

保風險控制指標持續(xù)達到監(jiān)管部門規(guī)定的標準。

一、報告期內風險控制指標的具體情況和達標情況

（一）報告期內，本公司風險控制指標具體情況

單位：元

報告期內，本公司以凈資本和流動性為核心的風險控制指標

均符合監(jiān)管標準，并有一定安全邊際。

二、報告期內風險控制指標動態(tài)監(jiān)控情況

根據(jù)《證券公司風險控制指標管理辦法》《證券公司風險控

制指標計算標準規(guī)定》《證券公司風險控制指標動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)指

引》的要求，公司風險監(jiān)管部、財務會計部、資金計劃部相互配

合，設立專人專崗，對凈資本、流動性等風險控制指標進行動態(tài)

監(jiān)控，及時掌握風險控制指標的變動情況。每月末，公司按照監(jiān)

管要求及時上報月度凈資本計算表、風險資本準備計算表、表內

外資產總額計算表、流動性覆蓋率計算表、凈穩(wěn)定資金率計算表

和風險控制指標監(jiān)管報表。本公司風險控制指標動態(tài)監(jiān)控機制，

能夠及時監(jiān)控以凈資本、流動性為核心的各項風險控制指標的變

動情況，并根據(jù)變化情況采取有效措施，以確保各項風險控制指

標在任一時點都符合監(jiān)管要求。

三、報告期內風險控制指標敏感性分析和壓力測試情況

（一）凈資本敏感性分析和壓力測試情況

報告期內，本公司針對財務預算、IPO及債券承銷項目、業(yè)

務資格申請、報價回購業(yè)務、公司自營業(yè)務規(guī)模調整等事項,采

用情景分析壓力測試方法，測試多種風險因素同時變化的壓力情

測試報告。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會的統(tǒng)一要求，報告期內本公司共開展1

次綜合壓力測試。依據(jù)統(tǒng)一情景壓力測試方案，結合自身業(yè)務特

點，以基期數(shù)據(jù)為基準，在充分預計整體風險的基礎上，審慎、

合理設定相關壓力情景，對相關時點的業(yè)務開展、財務狀況及凈

資本等風險控制指標進行綜合壓力測試，評估未來壓力情景下公

司整體風險狀況及風險承受能力。

（二）流動性敏感性分析和壓力測試情況

報告期內，公司根據(jù)《證券公司流動性風險管理指引》的要

求，針對重要的業(yè)務操作和經(jīng)營行為進行65次專項壓力測試，并

按照協(xié)會要求，對公司整體流動性狀況進行了3次流動性風險綜

合壓力測試。公司嚴格按照中國證券業(yè)協(xié)會流動性壓力測試的規(guī)

定，根據(jù)市場狀況、公司業(yè)務和經(jīng)營的實際情況，審慎、合理地

設定壓力測試情景，全面測試相關業(yè)務和經(jīng)營行為對公司流動性

風險監(jiān)管指標以及整體流動性狀況的影響。相關測試對流動性風

險的事前防范、公司業(yè)務和經(jīng)營決策都發(fā)揮了積極的作用，公司

流動性風險壓力測試工作整體有效。

四、凈資本補足機制建立情況

本公司建立了凈資本補足機制，在董事會制定并通過實施的

《財務管理制度》《國元證券風險控制指標管理辦法》中規(guī)定，

當公司凈資本等各項風險控制指標達到預警標準時，公司將采用

壓縮風險性較高的投資經(jīng)營品種或規(guī)模、追討往來賬項、轉讓長

期股權投資、處置有形或無形資產、加大提取任意盈余公積、減

少或暫停利潤分配、發(fā)行次級債或債轉股、募集資本金等方式補

充凈資本，以確保凈資本等各項風險控制指標持續(xù)符合監(jiān)管部門

的要求。

國元證券股份有限公司董事會

2023年8月16日

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