每日熱聞!上交所：10月24日起新增開展政金債ETF的通用回購(gòu)交易

10月21日，上交所發(fā)布關(guān)于部分債券交易型開放式基金開展通用質(zhì)押式回購(gòu)交易相關(guān)事項(xiàng)的通知。為了促進(jìn)在上交所上市的債券交易型開放式基金（以下簡(jiǎn)稱債券ETF）發(fā)展，更好地滿足投資者的投資交易需求，上交所現(xiàn)就部分債券ETF開展通用質(zhì)押式回購(gòu)（以下簡(jiǎn)稱回購(gòu)）交易相關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、自2022年10月24日起，上交所決定新增開展政金債ETF的通用回購(gòu)交易。政金債ETF包括單市場(chǎng)政金債ETF和跨銀行間政金債ETF。單市場(chǎng)政金債ETF是指跟蹤滬市政策性金融債指數(shù)，或跟蹤跨市場(chǎng)指數(shù)但通過(guò)抽樣復(fù)制選取的申贖組合證券僅包含上交所上市交易政策性金融債的單市場(chǎng)債券ETF；跨銀行間政金債ETF是指采用現(xiàn)金申贖模式、跟蹤跨銀行間政策性金融債指數(shù)的現(xiàn)金申贖類債券ETF。

(相關(guān)資料圖)

上交所前期已先后開展單市場(chǎng)國(guó)債ETF和地方債ETF的通用回購(gòu)交易。單市場(chǎng)國(guó)債ETF，是指跟蹤滬市國(guó)債指數(shù)，或跟蹤跨市場(chǎng)指數(shù)但通過(guò)抽樣復(fù)制選取的申贖組合證券僅包含上交所上市交易國(guó)債的單市場(chǎng)債券ETF。單市場(chǎng)地方債ETF，是指跟蹤滬市地方政府債指數(shù)，或跟蹤跨市場(chǎng)指數(shù)但通過(guò)抽樣復(fù)制選取的申贖組合證券僅包含上交所上市交易地方政府債的單市場(chǎng)債券ETF。

單市場(chǎng)國(guó)債ETF、單市場(chǎng)地方債ETF和政金債ETF的通用回購(gòu)交易參照適用《上海證券交易所債券交易規(guī)則適用指引第2號(hào)——債券通用質(zhì)押式回購(gòu)交易》相關(guān)規(guī)定。

二、可用于開展通用回購(gòu)交易的債券ETF資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折算值的計(jì)算，由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算）另行規(guī)定。

上交所通過(guò)交易系統(tǒng)或官方網(wǎng)站轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)結(jié)算公布的可用于開展通用回購(gòu)交易的債券ETF及標(biāo)準(zhǔn)券折算值。

三、投資者當(dāng)日買入的債券ETF份額，當(dāng)日可申報(bào)進(jìn)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)。

投資者當(dāng)日申購(gòu)的單市場(chǎng)國(guó)債ETF、單市場(chǎng)地方債ETF、單市場(chǎng)政金債ETF份額，當(dāng)日可申報(bào)進(jìn)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)；投資者當(dāng)日申購(gòu)的跨銀行間政金債ETF，份額交收完成后可申報(bào)進(jìn)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)。

已進(jìn)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)的債券ETF份額不得賣出和贖回；投資者當(dāng)日申報(bào)出庫(kù)的債券ETF份額可以申報(bào)賣出或者贖回,跨銀行間政金債ETF贖回結(jié)果以中國(guó)結(jié)算日終處理結(jié)果為準(zhǔn)。

四、投資者當(dāng)日申報(bào)出庫(kù)的國(guó)債、地方政府債和政策性金融債可分別用于申購(gòu)單市場(chǎng)國(guó)債ETF、單市場(chǎng)地方債ETF和單市場(chǎng)政金債ETF；當(dāng)日贖回單市場(chǎng)國(guó)債ETF、單市場(chǎng)地方債ETF和單市場(chǎng)政金債ETF獲得的國(guó)債、地方政府債和政策性金融債可以申報(bào)入庫(kù)。

五、投資者申報(bào)入庫(kù)的債券ETF的單位為份，申報(bào)數(shù)量為100份或其整數(shù)倍，單筆申報(bào)最大數(shù)量不超過(guò)10萬(wàn)份。

六、各市場(chǎng)參與人應(yīng)當(dāng)按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海證券交易所深圳證券交易所債券質(zhì)押式回購(gòu)交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制指引》的相關(guān)規(guī)定，建立完備的回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加強(qiáng)自身及客戶回購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)防范。

七、直接使用上交所交易單元的會(huì)員及其他機(jī)構(gòu)，在初次開展債券ETF通用回購(gòu)交易之前，技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)接入上交所與中國(guó)結(jié)算的全天候測(cè)試環(huán)境進(jìn)行測(cè)試，確保各技術(shù)系統(tǒng)驗(yàn)證正常。

八、本通知自2022年10月24日起施行。2013年2月7日發(fā)布的《關(guān)于在上海證券交易所上市的國(guó)債交易所交易基金計(jì)入回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)的通知》（上證基字〔2013〕33號(hào)）同時(shí)廢止。

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