美國4月CPI數(shù)據(jù)公布！仍處數(shù)十年來最高水平｜債市縱覽

債市新聞及重大事件

PART1.

熱點(diǎn)新聞

1.5月11日，美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，4月美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲0.3%，同比上漲8.3%；不含食品和能源的核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)4月份環(huán)比上漲0.6%，同比上漲6.2%，仍處于數(shù)十年來最高水平。（信息來源：新華社）

2.5月11日，根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局公布的最新統(tǒng)計(jì)結(jié)果，德國4月通貨膨脹率升至7.4%，這一數(shù)字是繼3月份達(dá)到7.3%后再創(chuàng)新高。（信息來源：中新社）

PART2.

信用評級下調(diào)事件

【5月10日，穆迪發(fā)布公告稱，決定將佳源國際控股有限公司的公司家族評級從‘B2’下調(diào)至‘B3’，并將其高級無抵押評級從‘B3’下調(diào)至‘Caa1’，同時(shí)也將展望從評級列入觀察名單中調(diào)整為負(fù)面?！?/strong>

事件原因：穆迪表示，評級下調(diào)反映出佳源國際控股的再融資風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，其原因是流動性減弱，以及未來12-18個(gè)月有大量離岸債券到期。負(fù)面展望反映出佳源國際控股在未來12-18個(gè)月籌集新資金以管理公司再融資需求的能力存在不確定性。

PART3.

交易異常引起的停牌事件

央行動態(tài)

央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，5月12日開展100億元7天期公開市場逆回購操作，中標(biāo)利率為2.10%，與上期持平；此外，5月12日有100億元7天期逆回購到期，當(dāng)日市場實(shí)現(xiàn)0投放0回籠。

本周五有100億元7天期逆回購到期，后續(xù)仍需關(guān)注央行公開市場操作力度。

一級市場（5月12日）

PART1.

利率債招投標(biāo)

PART2.

新發(fā)債券

從發(fā)行量看，在利率債方面，政策性銀行債發(fā)行7只，共460.0億；地方政府債發(fā)行24只，共2531.8億。

在信用債方面，金融機(jī)構(gòu)債發(fā)行1只，共15.0億；短期融資發(fā)行10只，共91.0億；公司債發(fā)行5只，共28.1億；資產(chǎn)支持證券發(fā)行3只，共18.5億。

同業(yè)存單方面，今日發(fā)行762.8億，到期1638.1億。發(fā)行額環(huán)比發(fā)行額前五分別是：22農(nóng)業(yè)銀行CD044、22上海銀行CD085、22北京銀行CD059、22大連銀行CD147、22江蘇銀行CD062。其中，1M發(fā)行200.1億，AAA票面利率平均值為2.192%；3M發(fā)行107.5億，AAA票面利率平均值為2.056%；6M發(fā)行66.9億，AAA票面利率平均值為2.465% ；9M發(fā)行104.5億，AAA票面利率平均值為2.410%；1Y發(fā)行283.8億，AAA票面利率平均值為2.700%。

從期限結(jié)構(gòu)看，1Y期(含1Y)以內(nèi)的債券發(fā)行128只，共912.3億；1Y-3Y(含3Y)期債券發(fā)行8只，共99.1億；3Y-5Y(含5Y)期債券發(fā)行3只，共60.0億；5Y以上(含5Y)期債券發(fā)行26只，共2835.6億。

從主體評級看，在信用債中，AAA、AA+、AA分別發(fā)行12只、2只、3只，共126.0億、10.0億、18.1億。

二級市場（5月12日）

截至收盤，與上一個(gè)交易日（05-11）相比：

國債方面，10年國債活躍券收于2.8075%，下行2.00BP。國開債方面，10年國開活躍券收于3.0560%，下行0.65BP。

國債期貨方面，10年國債期貨主力合約收盤報(bào)100.685，漲0.17%；5年期國債期貨主力合約報(bào)101.695,漲0.15%；2年期國債期貨主力合約收盤報(bào)101.225，漲0.06%。

信用債方面，截至5月12日18:00，交易所成交量前三的債券為：21桂鐵02、21涪陵05、22網(wǎng)租02；交易所漲幅前三的債券為：18華夏01、17清控01、19世茂G3。

貨幣市場與收益率曲線（5月12日）

5月12日，中債10年國債收益率報(bào)2.8055%，下行1.85BP；5月11日美國十年國債收益率升至2.9100%，上行8.0BP。在美聯(lián)儲緊縮預(yù)期及控通脹的經(jīng)濟(jì)周期下，近期美債收益率偶有震蕩，但整體呈現(xiàn)上行趨勢，中美國債利差持續(xù)收窄。

中債5年中短期票據(jù)（AAA）收益率報(bào)3.3101%，下行2.75BP；中債5年城投債（AAA）收益率報(bào)3.3711%，下行1.00BP。

注：信用利差以國開債收益率為基準(zhǔn)

注：信用利差以國開債收益率為基準(zhǔn)

市場預(yù)報(bào)

1.5月16日：房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況月度報(bào)告、工業(yè)增加值、能源生產(chǎn)情況月度報(bào)告、社會消費(fèi)品零售總額。

2.5月18日：70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格月度報(bào)告。

今日打新

2022-05-13無可轉(zhuǎn)債打新。