國金基金馬芳:關(guān)注超額穩(wěn)健性 主動量化基金大有可為
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量化基金最近成為市場關(guān)注焦點。Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至6月中下旬,808只量化基金(份額分開計算)近一年有552只產(chǎn)品取得正收益,獲取正收益的量化基金比例為68.32%。與此同時,超7成權(quán)益類基金近一年呈現(xiàn)虧損狀態(tài)。
在國金基金量化投資事業(yè)部副總經(jīng)理兼基金經(jīng)理馬芳看來,主動量化投資策略關(guān)注超額的穩(wěn)健性。即使是量化多頭產(chǎn)品,預(yù)期也是通過相對收益的積累,力爭獲取產(chǎn)品層面的良好收益。
在她看來,追求超額收益主要取決于兩個方面:一是收益來源的多樣性,更能適應(yīng)多變的市場環(huán)境,力爭使超額表現(xiàn)相對穩(wěn)?。欢浅謧}分散度高,避免押注單一風(fēng)格或者行業(yè)帶來的較大波動。
就國金基金量化產(chǎn)品而言,在主動量化基金中取得較好業(yè)績表現(xiàn)。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月中下旬,國金量化多因子、國金量化多策略近一年收益為20.85%、13.61%;近三年收益分別為81.05%、58.31%。
據(jù)馬芳介紹,國金公募量化策略脫胎于成熟的專戶策略,專戶產(chǎn)品多以絕對收益為導(dǎo)向,對策略超額的穩(wěn)定和持續(xù)性要求比較高,經(jīng)過近六年時間的實盤運作,其超額體現(xiàn)了穩(wěn)定持續(xù)的特征。同時,國金量化策略以技術(shù)為特色,模型具有較強的迭代優(yōu)化驅(qū)動力。此外,量化多頭產(chǎn)品相比賽道型產(chǎn)品波動更小,出現(xiàn)極端收益的可能性較小。
(文章來源:上海證券報·中國證券網(wǎng))
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